СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ

Энциклопедия торговых стратегий

СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ

СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ Проводилось исследование эффективности торговли целым портфелем для каждого из трех видов приказов на вход (вход по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Эффективность в пределах и вне пределов выборки оценивалась по отдельности. Наилучшая эффективность вне пределов выборки была показана генетическими моделями в длинных позициях. Вход по цене открытия был особенно прибылен (прибыль в процентах годовых - 64,2% в пределах и 41,0% вне пределов выборки). Эта модель была прибыльна также при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу, принося высокие средние прибыли в сделке. Однако данная модель генерировала сделки очень редко (что можно исправить более сложными версиями подобных моделей). В порядке убывания эффективности вне пределов выборки следующей была комбинация модели пересечения сезонных средних с подтверждением при входе по стоп-приказу. Подобно длинным позициям генетической модели, она была прибыльна и в пределах, и вне пределов выборки: в пределах выборки средняя прибыль в сделке составила $846 при доходности 7,4%; вне пределов выборки средняя прибыль в сделке $1677 при доходности 9,5%. Другие сезонные модели также работали хорошо. Вне пределов выборки простая сезонная модель на основе пересечения также была прибыльной. Затем идет модель на основе точки разворота под управлением нейронной сети 16-10-1в коротких позициях. Эта модель давала прибыль везде и со всеми входами: вне пределов выборки при входе по цене открытия модель показала доходность 9,3% годовых, причем средняя сделка принесла $580 прибыли; в пределах выборки данные показатели составили 35,2% и $8448 соответственно. Далее, модель на обращенном во времени Медленном %К также показывала прибыль, особенно со входом по стоп-приказу. Вне пределов выборки доходность составила 6,1%, а средняя прибыль в сделке $362. В пределах выборки эти показатели равнялись 22,5% и $6764 соответственно. Обратите внимание на значительное ухудшение результатов при переходе к данным вне пределов выборки: хотя это свидетельствует о подгонке под исторические данные, система осталась прибыльной и вне выборки, и, таким образом, она может использоваться в реальной торговле. Еще одна модель, прибыльная на обеих выборках данных, - это модель расхождения MACD, особенно при входе по лимитному приказу. Вне выборки ее доходность составила 6,1% при средней прибыли в сделке, равной $985. В пределах выборки эти показатели составили 6,7% и $1250 соответственно. И наконец, среди моделей, показавших прибыль как в пределах, так и вне пределов выборки, следует упомянуть модель поддержки/сопротивления на основе простых скользящих средних с входом по стоп-приказу: вне выборки ее годовая доходность составила 6,4% при средней прибыли в сделке $482. В пределах выборки эти показатели составили 5,8% и $227 соответственно. Почти все оставшиеся модели приносили убытки вне выборки, а многие - даже в пределах выборки. Единственным исключением была модель на основе пробоев волатильности, ограниченная валютными рынками, которая работала весьма хорошо (в пределах выборки - 12,4% в год, $3977 со сделки, вне пределов выборки - 8,5% и $2106 соответственно). Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60