Энциклопедия торговых стратегий

Энциклопедия торговых стратегий

Тестирование базовой модели

Тестирование базовой модели, основанной на пересечении Скользящее среднее mat рассчитывалось на основе интегрированной ценоподобной лунной серии. На его основе рассчитывалось второе скользящее среднее та2. Для тестирования использовались следующие правила: сигнал на покупку генерируется, когда mat поднимается выше та2. Сигнал на продажу генерируется, когда та! опускается ниже та2. Эта модель практически совпадает с моделью пересечения скользящих средних, описанной в предыдущих главах. Их единственное отличие состоит в том, что в данном случае используются "лунные" ряды данных, а не непосредственно цены. Входы производились по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3). Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 5 до 15 с шагом 5 и смещения disp от 0 до 15 с шагом 1. Для входа по цене открытия наилучшая эффективность по показателю риска/прибыли в пределах выборки была достигнута при периоде скользящих средних 15 и смещении 8; для входа по лимитному приказу - при периоде 15 и смещении 6; для входа по стоп-приказу- при периоде 15 и смещении 12. Ни один из тестов ни в одной из выборок не принес прибылей. Наилучшая эффективность (т.е. наименьшие убытки) были обнаружены при входе по лимитному приказу, средние результаты были показаны при входе по стоп-приказу, а максимальные убытки - при входе по цене открытия. При использовании входа по лимитному приказу 43% из 1759 сделок были прибыльными. Вне выборки вход по лими ...[ ... ]

Тестирование базовой

Тестирование базовой импульсной модели Для сглаживания неинтегрированного лунного ряда ценовых изменений использовалось центрированное скользящее среднее. При этом не возникало запаздывания, поскольку центрированное скользящее среднее для данного дня учитывает одинаковое количество предшествующих и последующих точек данных. Такое сглаживание применимо, поскольку оценка лунных циклов основывается на данных минимум двухмесячной давности. Для сглаженного ряда изменений цены строился ряд средних абсолютных отклонений и вычислялось простое скользящее среднее с периодом 100 дней для получения желаемого результата. Приказ на покупку отдавался, когда импульс на данный день с добавлением смещения disp превышал произведение порогового множителя thresh на среднее абсолютное отклонение лунного импульса. Приказ на продажу отдавался, когда значение импульса с добавлением смещения disp было меньше той же самой величины, взятой со знаком минус. Входы осуществлялись по цене открытия (тест 4), по лимитному приказу (тест 5) и по стоп-приказу (тест 6). Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних от 5 до 15 с шагом 5, смещения от 1 до 10с шагом 1 и порогового значения от 1,5 до 2,5 с шагом 0,5. Наилучшие результаты были достигнуты при значениях периода, смещения и порога 10, 10 и 2 для входа по цене открытия и 15, 9 и 1,5 для входа по лимитному и стоп-приказу. В общем, результаты были хуже, чем для модели, основанной на пересечении. В обеих выборках данных для всех видов входов ...[ ... ]

Эта модель идентична

Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором - Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 соответственно). Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15с шагом 3, а смещения disp - от 0 до 15с шагом 1. Наилучшие результаты были достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно (вход по цене открытия и по лимитному приказу), а также при значении периода 12 и смещения 5 для входа по стоп-приказу. В пределах выборки результаты были несколько лучше, чем для базовой модели, основанной на пересечении: при использовании входа по стоп-приказу модель с подтверждением принесла среднюю прибыль в сделке $234. Вне пределов выборки, впрочем, средний убыток в сделке был больше, чем для двух предыдущих моделей при любом виде входов. Вход по стоп-приказу был наилучшим и давал наименьшие убытки. Эта система также не была выгодна при работе с целым портфелем: графики изменения капитала для всех трех видов входов показывали тольк ...[ ... ]

подтверждением и инверсией

подтверждением и инверсией Эта модель подобна предыдущей модели с подтверждением. Их разница состоит в том, что в моменты возможного разворота рынка проводятся дополнительные сделки. Если пересечение скользящих средних генерировало сигнал на покупку, но показатель Быстрого %К был более 75% (т.е. рынок был близок к максимуму), отдавался приказ на продажу, а не на покупку. Подобным же образом, если пересечение давало сигнал к продаже, но рынок был близок к минимуму, генерировался приказ к покупке. Эти сигналы подавались в дополнение к стандартным сигналам, подаваемым основанной на пересечении базовой моделью. Входы осуществлялись по цене открытия (тест 10), по лимитному приказу (тест И) и по стоп-приказу (тест 12). Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15 с шагом 3, смещения disp от 0 до 15 с шагом 1. Наилучшие результаты были достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно для входа по цене открытия, для входа по лимитному приказу - при периоде 15 и смещении 8, а для входа по стоп-приказу - при периоде 12 и смещении 15. Модель несла тяжелые убытки при всех сочетаниях выборок данных и входов. Как и в случае с сезонными моделями, инверсии не улучшили эффективность, и график изменения капитала являет собой удручающее зрелище. В пределах выборки рынок NYFE был прибыльным при всех входах, но рынок S&P 500 давал убытки для двух видов входов и нулевую прибыль для третьего. Рынок швейцарского франка также был прибыльным в пред ...[ ... ]

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ При сравнении

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ При сравнении всех моделей становится очевидно, что вход по стоп-при-казу был наиболее эффективен и в пределах, и вне пределов выборки. Наихудшие результаты были показаны при использовании входа по цене открытия (в пределах выборки) и входа по лимитному приказу (вне пределов выборки). Вне пределов выборки лучше всего работала базовая модель на основе пересечения и хуже всего - модель с пересечением и подтверждением. Отмечено много сильных взаимосвязей между выборкой, моделью и видом входа. Некоторые из результатов вызваны ограниченным количеством сделок. Оптимальные сочетания моделей и приказов для сезонных систем, в общем, давали лучшие и более устойчивые результаты, чем лунные модели. ...[ ... ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60