Энциклопедия торговых стратегий

Энциклопедия торговых стратегий

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ Были выполнены шесть тестов. Эволюционный процесс использовался для поиска оптимальных правил входа в длинные и короткие позиции с каждым из трех приказов для входа: по цене открытия, стоп-приказу и лимитному приказу. Во всех случаях было создано 2500 поколений генетичес кой обработки. Задача вычисления всех решений и сохранения их в файлы потребовала всего несколько часов на быстром Pentium, что демонстрирует практическую пригодность этого метода. Для каждого теста генетический процесс произвел табличный файл (GFiles от 1 до 6), состоящий из строк, соответствующих каждому из поколений. Таким образом, каждая строка представляет определенное решение. Большинство ранних решений были мало пригодными для торговли, но качество решений улучшалось с появлением новых поколений, что характерно для ГА. Каждая строка содержит информацию относительно эффективности отдельного решения - набора параметров, который представляет ген, содержащийся в полной хромосоме. Были выбраны лучшие решения для входа в длинную и короткую позицию по цене открытия. Эти решения использовались для проведения шести тестов, результаты которых приведены ниже. В частности, было протестировано решение, которое обеспечивало лучший вход в длинную позицию по цене открытия, и его эффективность была оценена обычным способом на обеих выборках. То же самое решение было проверено и оценено с входом по стоп-приказу и лимитному приказу. Такая же процедура была проведена для коротких позиций: было определ ...[ ... ]

Решения для входов

Решения для входов в длинную позицию Табл. 12-1 представляет торговые результаты 20 лучших решений для входов в длинные позиции по цене открытия (GFile 1). Каждая строка представляет различную торговую модель. Параметры не указываются, но представлены номера поколений (НОМЕР), вероятность или статистическая значимость (ВЕР, десятичный знак опущен, но подразумевается), средняя прибыль в долларах за сделку ($СДЕЛ), общее количество сделок (СДЕЛ), фактор прибыли (Ф.ПРИБ), доходность в процентах годовых (ДОХ%) и чистая прибыль или убыток (П/У). Эффективность большинства из этих моделей, по меньшей мере, впечатляет. Лучшие модели имеют статистическую значимость выше 0,00007, что означает, что эти решения имеют очень высокую вероятность прибыльной торговли в будущем. Многие решения заработали более 50% годовых. В некоторых случаях прибыли достигли значительно более высоких уровней. Хотя лимитный приказ дал много наилучших решений, остальные приказы также показали много хороших, если не великолепных результатов. Как и в предыдущих исследованиях, ГА превосходно обнаруживает многие пригодные для торговли модели. ...[ ... ]

Решения для входов

Решения для входов в короткие позиции Табл. 12-2 представляет маленькую часть файла GFfile 4, в котором представлены найденные модели входов в короткие позиции по цене открытия. Как и в тесте 1, представлены 20 наилучших решений (отобранных по статистической значимости или соотношению риск/прибыль). И в этом случае налицо много хороших решений. Однако они уже не столь впечатляют, как решения для длинных позиций. Модели, приведенные в табл. 12-2, обладают меньшей статистической значимостью и доходностью. Другое от- личие состоит в том, что в большинстве случаев количество сделок было очень маленьким; оценки моделей основываются на редких событиях. Несмотря на все это, эволюционный процесс нашел много прибыльных наборов правил для входов в короткие позиции. ...[ ... ]

Результаты тестирования

Результаты тестирования для стандартного портфеля Лучшее решение, показанное в табл. 12-1 (длинные позиции), и лучшее решение из табл. 12-2 (короткие позиции) были протестированы со всеми тремя видами приказов. Тесты с 1 по 3 представляют лучшую модель для длинных позиций с входом по цене открытия, протестированную с входом по цене открытия, лимитному приказу и стоп-приказу соответственно. Тесты с 4 по 6 представляют лучшую модель для коротких позиций со всеми тремя видами приказов. Табл. 12-3 содержит результаты лучших моделей с входом по цене открытия. Результаты приведены для длинных и коротких позиций на данных в пределах выборки и вне ее со всеми видами входных приказов. В таблице: ВЫБ- вид выборки данных (В- в пределах, ВНЕ- вне пределов выборки); ДОХ% - доходность в процентах годовых; Р/ПРИБ - соотношение риска/прибыли в годовом исчислении; ВЕР - ассоциированная вероятность статистической достоверности; СДЕЛ - число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% - процент прибыльных сделок; $СДЕЛ- средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ- средняя длительность сделки в днях; ПРИБДЛ - общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР- общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов. Тесты 1-3. Тестирование модели входа в длинные позиции с входами по цене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу. Как видно из табл. 12-3, модель, полученная с помощью эволюционного процесса, была прибыльна при всех трех типах приказов как в выборке (как и ожидалось, у ...[ ... ]

Гесты 4-6.

Гесты 4-6. Тестирование модели входа в короткие позиции с входом по цене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу. Во всех случаях эффективность лучшей модели для коротких позиций, протестированной на трех видах приказов, была хуже, чем результаты моделей для длинных позиций в пределах выборки. Вне выборки результаты знаменательно ухудшились, и были отмечены убытки. В отличие от модели для длинных позиций эта модель не прошла проверку на торговлю вне пределов выборки. Однако стоит отметить, что если бы мы торговали с помощью модели как для длинных, так и для коротких позиций одновременно, то на данных вне пределов выборки прибыль от длинных позиций значительно перевесила бы потери от коротких. Полная система была бы выгодна. То, что модели торговли для длинных позиций работают лучше, чем для коротких, было не один раз отмечено в предыдущих главах этой книги. Возможно, этот факт связан с присутствием в стандартном портфеле нескольких рынков, которые находились в бычьем тренде в течение долгого времени. Вероятно, причиной повышенной эффективности длинных позиций являются отличия в реакции товарных рынков на избыточное предложение и нехватку товара. ...[ ... ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60