Энциклопедия торговых стратегий

Энциклопедия торговых стратегий

ВОЛНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

ВОЛНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ Фильтры Баттеруорта нельзя назвать единственными оптимальными фильтрами для анализа рыночных циклов. Недостатки фильтров Батте-руорта включают довольно низкую скорость принятия решений, не всегда достаточную для реальной торговли, а также проблемы с измерением мгновенной амплитуды данного цикла. Как было указано ранее, фильтры Баттеруорта могут вносить сильные фазовые искажения. Альтернативой им могут быть волновые фильтры. Теория групп фильтров недавно стала гораздо сложнее с появлением теории малых волн. На практическом уровне эта теория позволяет конструировать весьма изящные цифровые фильтры с большим числом полезных свойств. Использованные в нижеприведенных тестах фильтры основаны с рядом допущений на волнах Мореле. В принципе волны Мореле ведут себя подобно локализованным преобразованиям Фурье. Они захватывают информацию о циклической активности в данный момент времени, причем влияние других точек данных на результат очень быстро убывает при удалении этих точек от текущей. В отличие от фильтров Бат-теруорта волны Мореле имеют максимальную временную локализацию для данного уровня избирательности (степени сглаживания). Это очень важно для фильтров, настроенных на поиск потенциально выгодных циклов на основе максимально свежих данных. Кроме того, использованные в тестах фильтры имеют преимущество очень высокой фазовой устойчивости, что принципиально важно при работе с циклами различной длины для определения моментов рыночных событий. Такие высокоуровневы ...[ ... ]

ПОЛУЧЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ ВХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУПП ФИЛЬТРОВ Одним из способов получения сигналов входа является использование серии фильтров, настроенных на различные частоты или периоды, которые целиком перекрывают весь диапазон анализируемых частот. Если в одном из этих фильтров возникает сильный резонанс при отсутствии активности в других, можно предположить наличие на рынке сильного цикла. На основе поведения выходов фильтров определяются ожидаемые моменты возникновения ценовых минимумов (сигнал к покупке) и максимумов (сигнал к продаже). Поскольку наиболее сильно реагирующий фильтр не должен вызывать запаздывания и фазовых сдвигов, при его должной работе и реально существующих циклах на рынке можно получать чрезвычайно своевременные сигналы. Один из традиционных способов использования циклов на рынке - это попытка продавать по циклическим максимумам и покупать по циклическим минимумам. Получаемая от групп фильтров или других источников информация может также дополнять другие системы или адаптировать индикаторы к текущему состоянию рынка. Пример того, как метод обнаружения периода доминирующего цикла и соотношения сигнал/шум включается в другую торговую систему, можно найти у Ружжиеро (Ruggiero, 1997). ...[ ... ]

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВХОДОВ Исследуемые ниже циклические входы (нацеленные на продажу по максимуму и покупку по минимуму) имеют ряд важных характеристик: высокий процент прибыльных сделок, низкое проскальзывание, способность захватывать максимально возможную часть каждого движения рынка - одним словом, мечта трейдера. Это справедливо только при условии, что на рынке действительно существуют предсказуемые циклы, которые можно обнаружить и, что еще важнее, экстраполировать имеющимися методами. Считается, что на рынках примерно 7 0 % времени присутствует цик лическая активность. Даже если четкие циклы, ведущие к выгодным сделкам, возникают гораздо реже, использование близких защитных остановок позволяет сводить к минимуму потери от неудачных сделок. Главный недостаток циклических входов состоит в том, что ввиду широкого распространения весьма мощных алгоритмов анализа циклов, например метода максимальной энтропии, рынки изменили свою природу и стали "менее уязвимыми" для подобных методов. Предсказуемые циклы обнаруживаются и нивелируются настолько быстро, что их исследования зачастую теряют смысл. Поскольку описываемые циклические входы по природе своей направлены против циклов, то при отсутствии продолжения циклов (т.е. при продолжении тренда) трейдер понесет потери, если не будут применены эффективные методы управления капиталом (защитные остановки). Пригодность к реальной работе сложных методик анализа циклов и будет рассмотрена в наших тестах. ...[ ... ]

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ Во вс

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ Во всех тестах циклических моделей входа используется стандартный портфель из 36 рынков. Количество контрактов для покупки или продажи на каждом рынке подбиралось для соответствия долларовой волатиль-ности двух контрактов S&P 500 на конец 1998 г. Использован стандартный выход: защитная остановка закрывает любую позицию, убытки которой превышают одну единицу волатильности. Кроме того, лимитный приказ закрывает позиции, прибыль которых превышает четыре единицы волатильности, а рыночный приказ по цене закрытия закрывает позиции, не закрытые предыдущими выходами в течение 10 дней. Правила входов рассмотрены в обсуждении модели и индивидуальных тестов. Все тесты проведены при помощи стандартного C-Trader toolkit. Ниже приведен код модели, основанный на волновом фильтре со стандартной стратегией выходов: static void Model (float *parms, float *dt, float *opn, float *hi, float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) { // eqcls - набор [l..nb] уровней капитала по ценам закрытия // объявляем локальные переменные static int rc, cb, ncontracts, maxhold, ordertype, signal; static int disp, k, modeltype, fcount, goodcycle, domperndx; static float mmstp, ptlim, stpprice, limprice, tmp; static float width, oldwidth, lper, sper, per, ratio; static float exitatr[MAXBAR+1], **inphase, **inquad, **power; static float peakpower, phase, peaknoise, domperiod; static float buyphase, sellphase, phaseb, oldphase, ...[ ... ]

Вышеприведенный код

Вышеприведенный код описывает тестируемую модель. Первый важный блок кода, принципиальный для циклической модели, инициализирует индивидуальные фильтры, составляющие группу фильтров. Этот код работает только при первом проходе или при изменении параметра, влияющего на инициализацию группы фильтров, например параметра width. Если важные параметры остаются без изменений, не имеет смысла перезапускать фильтры при каждом вызове функции Model. Следующий блок применяет к входящему сигналу каждый из фильтров в составе группы. В этом блоке отведены два массива для хранения выходного сигнала группы фильтров. Первый массив хранит выход с совпадающей фазой inphase, а второй - ортогональный выход inquad. Входной сигнал представляет исходные цены закрытия. Поскольку фильтры математически оптимальны и рассчитаны на удаление трендов, предва- рительная обработка данных становится излишней в отличие от менее продвинутых методик анализа. Каждая строка в массиве представляет собой выход отдельного фильтра с данной частотой или периодом, каждая колонка представляет собой торговый день. Центральные частоты или периоды фильтров расположены на равных расстояниях на логарифмической шкале, т.е. соотношение между центральной частотой данного и следующего фильтра постоянно. Селективность полосы пропускания (width) - единственный настраиваемый параметр в расчете группы фильтров, и это значение может подбираться путем оптимизации. Затем запускается обычный цикл перебора точек данных, и генерируются со ...[ ... ]

Качественная стоматология протезирование online

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60