10 лучших решений

Энциклопедия торговых стратегий

10 лучших решений

10 лучших решений с базовой стратегией выхода В табл. 15-4 приведены 10 лучших значений для длинных и коротких позиций. Обозначения в таблице: НОМЕР- номер решения, ВЕР- вероятность статистической достоверности (в этих числах пропущена, но предполагается десятичная точка), $СДЕЛ - средняя прибыль/убыток со сделки, СДЕЛ - общее количество проведенных сделок, Ф.ПРИБ - фактор прибыли, ДОХ% - доходность в процентах годовых. Лучшее из решений для длинных позиций было обнаружено в 845 поколении эволюционного процесса, а для коротких - в 1253 поколении. В отличие от теста моделей входа ни одно из генетически полученных решений не обеспечило прибыли, но, согласно табл. 15-5, сочетание генетических сигналов с базовой стратегией выходов привело к явному улучшению результатов. Правила, соответствующие хромосомам из табл. 15-4, звучат следующим образом. Правила для выхода из длинной позиции: если цена закрытия текущего дня выше экспоненциального скользящего среднего (ЭСС) цен закрытия с периодом 12 дней, но ниже ЭСС с периодом 49 дней и текущий день представляет собой новый шестидневный максимум, то из длинной позиции следует выходить. Правила, таким образом, ищут ситуацию, где на фоне долгосрочного падающего тренда наблюдается кратковременный рост цен, достигший своего максимума и готовый завершиться, после чего должно возобновиться падение - весьма подходящий момент для выхода из длинной позиции. Правила для короткой позиции гласят, что выходить следует в случае, когда цена закрытия текущего дня выше 16-дневного ЭСС и 22-дневного простого скользящего среднего цен закрытия, а индикатор конвергенции/ дивергенции скользящих средних (MACD) падает. Данный MACD использует ЭСС с периодом 6 дней для быстрого компонента и ЭСС с периодом 10 дней для медленного компонента. Таким образом, система выходит в тех случаях, когда после сглаживания рынок все еще производит впечатление падающего, но последняя цена закрытия пробивает вверх два скользящих средних, что может быть признаком начала нового повышающегося тренда. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60