ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энциклопедия торговых стратегий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Выходы имеют принципиальное значение. За счет улучшения элементов управления риском и целевых прибылей можно улучшить соотношение риска/прибыли торговой системы и уменьшить ее убытки. Впрочем, полученные в вышеприведенных тестах достижения не столь высоки, как можно было ожидать. Например, хотя на двух наиболее прибыльных рынках при использовании случайного входа получена прибыль, торговля портфелем в целом была убыточной, что расходится с нашим предыдущим опытом (Katz, McCormick, март, апрель 1 9 9 8 ) , когда прибыль при случайных входах была получена на рынке S&P 500. Тогда выходы настраивались под используемый рынок, а не имели одинаковые параметры для всех рынков в составе портфеля. Эта разница может объяснить несовпадение результатов. В общем, при индивидуальной настройке компонентов системы к данному рынку можно достичь более высоких результатов, но за счет риска избыточной оптимизации и подгонки под исторические данные. Также следует отметить, что эти тесты проводились с весьма Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60