Результаты МССВ

Энциклопедия торговых стратегий

Результаты МССВ

Результаты МССВ со случайным входом по цене открытия на различных рынках. В табл. 13-6 показаны результаты тестов на различных рынках системы с наилучшей случайной последовательностью. Входы производились по цене открытия. Наилучшая случайная последовательность была выбрана из числа приведенных в табл. 13-5. Положительная прибыль как в пределах, так и вне выборки была получена на рынках швейцарского франка, сырой нефти, мазута, золота и живого скота. На некоторых рынках при помощи МССВ удавалось получать устойчивую при- Таблица 13-5. Результаты модифицированной стратегии выхода при случайных входах по цене открытия быль от случайных сделок! Количество рынков, прибыльных и в пределах, и вне пределов выборки было гораздо больше, чем при использовании оригинальной ССВ - верный признак того, что модифицированный, более чувствительный выход работает лучше. Как обычно, и в пределах, и вне пределов выборки длинные позиции были более прибыльными (т.е. менее убыточными), чем короткие. Как ни странно, вне пределов выборки длинные позиции принесли небольшую прибыль на портфеле в целом при использовании этой стратегии выходов, впрочем, недостаточную для практического применения данной торговой стратегии. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60