Результаты тестов

Энциклопедия торговых стратегий

Результаты тестов

Результаты тестов В табл. 13-1, 13-2 и 13-3 представлены результаты торговли портфелем при использовании стратегии случайных входов и стандартного выхода. В колонке СЛУЧ приведены числа, которые передаются на вход генератора случайных чисел и инициируют случайные последовательности. ПРИБ - совокупная чистая прибыль в тысячах долларов. ПРИБДЛ - общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР- общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов, Ф.ПРИБ - фактор прибыли. ДОХ% - доходность, в процентах годовых; Р/ПРИБ - соотношение риска/прибыли в годовом исчислении; ВЕР - ассоциированная вероятность статистической достоверности, МПАД - максимальное падение капитала, в тысячах долларов; С ДЕЛ - число сделок; ПРИБ% - процент прибыльных сделок; $СДЕЛ - средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ - среднее количество дней в сделке, округленное до ближайшего целого числа; ВНЕ - результат случайной последовательности, обеспечивший лучшую эффективность внутри выборки, которая затем была продолжена и протестирована на данных вне пределов выборки; СРЕД - среднее значение результатов, приведенных в строках 1 - 10; СТОТКЛ - стандартное отклонение результатов, приведенных в строках 1 - 10. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60