Если считать, что история повторяется, то хорошее понимание прошлого должно помочь аналитику при построении прогнозов на будущее. Хороший отчет об эффективности дает широкий обзор исторического поведения торговой стратегии. Показатели прибыли и риска показывают, насколько хорошо система работала на данных рассматриваемого исторического периода. Отношение Шарпа, или годовое соотношение прибыли/риска, измеряет прибыль с учетом риска. Т-тесты и подобные статистические методы могут отличить реально эффективную на рынке стратегию от случайности или неправильной оптимизации. Результаты, достигнутые за счет действительно эффективных правил, будут повторяться снова и снова; случайные результаты вряд ли повторятся в будущем. В общем, хороший отчет помогает обнаружить явления, которые могут повторяться. Поиск устойчивых явлений, приносящих прибыль, - основа любого длительного успеха в трейдинге.
На этом заканчивается обсуждение отчетов об эффективности, доступных с использованием большинства симуляторов. Сейчас мы рассмотрим другой тип отчетов, предлагаемых симуляторами: отчет для каждой сделки.
Назад