К факторам

Энциклопедия торговых стратегий

К факторам

К таким факторам также относятся общее количество сделок, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, максимальное количество последовательных прибылей и убытков и среднее количество баров в прибыльных и убыточных сделках. В отчетах также приводятся критические для оценки системы показатели прибыли, риска и стиля торговли. Хотя все отчеты обеспечивают анализ системных показателей прибыли, риска и стиля торговли, между ними существуют принципиальные различия. В некоторых отчетах, пытаясь объединить максимальное количество информации в минимальном объеме, умножают значения на 10, чтобы не ставить десятичные точки, и располагают цифры в виде таблицы. В других используются менее сокращенные наименования, не округляются и не масштабируются значения и форматируются выходные данные в виде более или менее классических отчетов. Различия в формате менее важны, чем в собственно заключениях. Эти различия возникают из-за разнообразия подходов и определений, заложенных в системах. Например, количество прибыльных сделок может по-разному определяться на одних и тех же данных различными системами ввиду разного определения прибыльности. Некоторые симуляторы считают выгодной сделку, в которой прибыль/убыток равны нулю; другие считают выгодными только сделки с положительным балансом. Это различие и влияет на подсчет сделок и на значение средней прибыльной сделки, и на соотношение прибыльных/убыточных сделок. Подобным же образом среднее количество дней в сделке может меняться в зависимости от метода подсчета дней. Некоторые симуляторы включают в подсчеты входной день, другие - нет. Данные по доходности счета также могут различаться - например, они могут приводиться к процентам годовых или даваться в абсолютном виде. Разница в содержании отчетов может быть и более значительной. Некоторые программы просто разбивают данные на результаты коротких позиций, длинных позиций и общие. Другие ведут анализ отдельно по сделкам в пределах выборки данных и вне ее. Дополнительное разделение проясняет картину; становится видно, как система, оптимизированная на одной выборке данных, будет себя вести за ее пределами. Проверка на данных, взятых из другого периода, обязательна для оптимизированных на некотором периоде систем. В некоторых отчетах присутствуют и другие важные показатели, такие как общее количество баров, максимальный подъем (показатель, противоположный максимальному падению капитала), максимальные благоприятное и неблагоприятное движения, максимальное и минимальное значения капитала на счете, прибыль в долларах за год, изменчивость торговли (в виде стандартного отклонения) и годовое соотношение риска/прибыли (вариант отношения Шарпа). Расчет статистических показателей, например т-критерия и его ассоциируемой вероятности, для отдельных тестов либо для множественных тестов и оптимизаций также является желательной чертой симулятора. Статистические функции, такие как т-тест и вероятности, важны потому, что помогают определить, действительно ли система отражает деятельность реального рынка или успех обусловлен случаем либо излишней подгонкой параметров системы под прошлые данные. Могут применяться многие дополнительные и, возможно, полезные методики анализа на основе информации, содержащейся в отчетах. Среди этих методов (Stendahl, 1999) - общие позитивные аутсайдеры, общие негативные аутсайдеры, селективная общая прибыль (за исключением выбросов), отношение убытков (максимальный убыток, деленный на общую прибыль), соотношение подъем/падение капитала, максимальный период простоя системы и прибыль стратегии "купи и держи" для сравнения с результатами торговой системы. Кроме того, в некоторых отчетах создается график состояния счета в зависимости от времени. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60