Генетические алгоритмы

Энциклопедия торговых стратегий

Генетические алгоритмы

Генетические алгоритмы Основываясь на моделях, используемых в биологии и экономике, математик и психолог Джон Холланд (John Holland) разработал алгоритм генетической оптимизации. Алгоритм впервые был опубликован в книге Холланда "Адаптация в естественных и искусственных системах" (J. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, 1975). Генетические алгоритмы (ГА) впервые стали применяться в компьютерных дисциплинах в начале 1990-х годов (Yuret and de la Maza, 1994). Торговое сообщество впервые обратило на них внимание около 1993г., когда появилось несколько статей (Burke, 1993; Katz and McCormick, 1994; Oliver, 1994) и компьютерных программ. С тех пор несколько фирм добавили генетическое обучение в свои программные пакеты, а у некоторых есть даже программы генетической оптимизации профессионального уровня. В торговом обществе ГА никогда не пользовались таким успехом, как нейронные сети. Популярность этой технологии никогда не росла из-за самой ее природы. Среднему человеку трудно понять генетический алгоритм и более чем сложно применять его правильно. Однако, по нашему мнению, ГА могут быть крайне выгодны для проектировщиков торговых систем. В данной книге представлен общий обзор ГА и их применения в торговле. Читателям, заинтересованным в детальном изучении этого предмета, следует прочитать книгу Девиса (Davis, 1991), а также нашу главу в книге "Virtual Trading" (Katz, McCormick, 1995a, 1995b) и наши статьи (Katz, McCormick, июль/август 1994, декабрь 1996, январь 1997, февраль 1997). Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60