РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ

Энциклопедия торговых стратегий

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ В табл. 11-4 приведены лучшие показатели, полученные для данных, находящихся в пределах выборки, а также эффективность портфеля на данных в пределах и вне пределов выборки. Приведены показатели для всех комбинаций приказов, сетей и моделей. В таблице: ВЫБ - вид выборки данных (В - в пределах, ВНЕ - вне пределов выборки); ДОХ% - доходность в процентах годовых; Р/ПРИБ - соотношение риска/прибыли в годовом исчислении; ВЕР - ассоциированная вероятность статистической достоверности; СДЕЛ - число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% - процент прибыльных сделок; $ С Д Е Л - средняя прибыль/ убыток со сделки; ДНИ - средняя длительность сделки в днях; ПРИБДЛ - общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР- общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов. Столбцы PI, P2, РЗ представляют значения параметров: Р1 - пороговое значение, Р2 - номер нейронной сети (согласно табл. 11-1 - 11-3), РЗ- не использовался. Во всех случаях приведены те пороговые значения Р1, которые обеспечивали максимальную эффективность в пределах выборки. Вне пределов выборки были использованы те же значения. Порог для обращенного во времени Медленного %К оптимизировался для каждого вида приказов с помощью прогонки параметра Р1 от 50 до 90 с шагом 1. Для моделей прогнозирования разворотных точек пороговые значения прогонялись от 20 до 80 с шагом 2. В обоих случаях оптимизация проводилась только в пределах выборки, и лучшие параметры затем использовались и в пределах, и вне пределов выборки во время тестирования, как и в других главах этой книги. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60