Как пример

Энциклопедия торговых стратегий

Как пример

Как пример низкого качества данных рассмотрим последовательность котировок компании Apple Computer (AAPL), полученных авторами от одного знакомого. Результаты проверки приведены в табл. 1-2. В отличие от предыдущей выборки, здесь данные за два дня были помечены как имеющие необъяснимые логические ошибки. В одном случае цена открытия равнялась нулю и была ниже минимальной цены. В другом случае обнаружилась аномальная величина дневного диапазона цен (что может быть как ошибкой, так и последствием аномальной торговли). В нескольких случаях отмечалось сильное отклонение цены закрытия, возможно ввиду нескорректированных дроблений акций. Повторяющихся или перепутанных дат не обнаружено, но немало дней было пропущено. В данном случае пропущенные точки соответствуют праздникам и, с л е -довательно, просто указывают на разный подход к работе с данными; мы обычно по ряду причин заполняем праздничные дни данными предыдущего дня. При том что последовательность включает котировки только с 1/2/97 по 11/6/98 (котировки S&P 500 - с 1/3/83 по 5/21/98), обнаружение ряда серьезных ошибок с помощью довольно простой процедуры не может не настораживать. Суть в том, что на этих примерах показана важность приобретения качественных данных от поставщика, имеющего хорошую репутацию и ведущего серьезную работу. Это сэкономит время, обеспечит надежные, чистые данные для разработки и тестирования систем и для торговли в дальнейшем. Более глубокий обзор проблем качества данных, в том числе и то, как, собственно, создаются рыночные котировки, как их передают и хранят, можно найти у Джурика (Jurik, 1999). Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60