Собственно

Энциклопедия торговых стратегий

Собственно

Собственно коду предшествует ряд функций, необходимых для расчета лунных циклов на любом рынке с адаптивным подходом. Функция Model следует стандартным принципам: после объявления параметры копируются в местные переменные для простоты обращения. Комментарии указывают, что контролируют параметры. В следующем блоке рассчитывается средний истинный интервал за 50 дней (exitatrtab), используемый в выходах и при нормализации, а также лунные сезонные последовательности (savgtab) - прогнозируемые изменения цены для каждого дня. Эти ряды рассчитываются один раз для каждого рынка и заносятся в таблицы; это допустимо, поскольку при повторных вызовах Model в последующих тестах никакие важные параметры не изменяются. Второй блок рассчитывает специфические для моделей временные последовательности, необходимые для получения сигналов входа. Если modeltype = 1, используется простая импульсная модель; если modeltype = 2, то модель на основе пересечения; если modeltype = 3, то модель на основе пересечения с подтверждением, и если modeltype = 4, то модель на основе пересечения с подтверждением и инверсией. Среди возможных серий есть такие варианты, как сглаженная последовательность лунных импульсов, интегрированные импульсы (ценоподобный ряд), скользящие средние для моделей на пересечении и Медленный %К для подтверждений и инверсий. В зависимости от modeltype могут приобретать значение некоторые другие параметры. Один из них, avglen, управляет периодом всех скользящих средних: в модели на основе импульса он управляет длиной центрированного треугольного скользящего среднего, а в моделях на пересечении - длиной необходимых там средних. Другой параметр, disp, выставляет смещение, т.е. степень сдвига вперед для компенсации запаздывания скользящих средних. Параметр thresh означает величину порога, используемого в импульсной модели для длинных и коротких позиций (короткие используют отрицательное значение thresh). Переменная matype управляет видом скользящего среднего: 1 - простое, 2 - экспоненциальное, 6 - центрированное экспоненциальное, 7 - центрированное треугольное; существуют и другие виды средних, не использованные в анализе. После расчета всех рядов данных запускается цикл, который перебирает рыночные цены день за днем для моделирования торговли. Этот цикл содержит код для обновления симулятора, определения количества контрактов, избежания дней с ограниченной торговлей и т.п. В следующем блоке, расположенном внутри блока перебора текущих дней, происходит генерация сигналов входа. Правила определяются параметром modeltype. Последний блок управляет отдачей соответствующих приказов согласно параметру ordertype: 1 - вход по цене открытия, 2 - по лимитному приказу, 3 - по стоп-приказу. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60