Испытания модели, основанной на п

Энциклопедия торговых стратегий

Испытания модели, основанной на п

Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением Эти модели идентичны описанным выше основным моделям на пересечении, за исключением того, что решение о входе принимается только в том случае, когда сезонное поведение рынка подтверждается соответствующим значением стохастического Быстрого %К. Если пересечение свидетельствует о благоприятном моменте для покупки, покупка осуществляется только при значении Быстрого %К менее 25%. Это означает, что для генерации сигнала к покупке рынок должен находиться в состоянии снижения или быть вблизи сезонного минимума для покупки. Таким же образом продажа осуществляется, если значение Быстрого %К более 75%, что указывает на близость рынка к максимуму. Как и в других тестах, использованы стандартные выходы. В тесте 7 вход осуществлялся по открытию, в тесте 8 - по лимитному приказу, а в тесте 9 - по стоп-приказу. Оптимизация для этих тестов стояла в прогонке периода скользящего среднего avglen от 5 до 20 с шагом 5 (Р1) и смещения disp от 0 до 20 с шагом 1 (Р2). Для рыночного входа по открытию оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 7 для смещения. Для входа по лимитному приказу оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 6 для смещения. Для входа по стоп-приказу оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего среднего и 9 для смещения. При рассмотрении результатов каждой сделки использование подтверждения Быстрым %К ухудшило эффективность работы системы как в пределах, так и вне пределов выборки при использовании входов по открытию и по лимитному приказу; в обоих случаях потери были значительными. При переходе на стоп-приказы в обеих выборках отмечена небольшая прибыль. В пределах выборки средняя сделка принесла доход $846, вне пределов выборки $1677. В пределах выборки 41% сделок был выгодным, годовая доходность составила 5,8%. Статистическая значимость этого результата низка, но по крайней мере результат нельзя назвать явно случайным. И длинные, и короткие позиции были прибыльны. Вне пределов выборки 44% сделок были прибыльными, годовая доходность составила 19,6%. Вероятность того, что результаты не являются случайными, составила 77%. По-прежнему выгодными были и длинные, и короткие сделки. По сравнению с другими системами количество сделок было относительно низким - всего 292 в пределах и 121 вне пределов выборки. В общем, модель снова оказалась прибыльной - сезонный принцип, видимо, все-таки может служить основанием для заключения сделок. График изменения капитала для рыночного входа по цене открытия показывает постепенное снижение до мая 1989 г., затем горизонтальный участок до августа 1993 г. Далее до конца выборки и большую часть времени вне выборки капитал падал. График изменения капитала для входа по лимитному приказу выглядит подобным образом, но падение капитала ш л о более плавно. График для входа по стоп-приказу выглядит принципиально иначе: капитал быстро падал до мая 1987 г., затем рос с ускорением до июня 1995 г. (начало периода вне выборки) и с тех пор практически не изменялся. Максимальные прибыли были достигнуты между июнем 1990 г. и маем 1991 г., маем и сентябрем 1993 г. и между январем и июнем 1995 г. Последний из периодов прибыли находится вне пределов выборки. По сравнению с двумя предыдущими моделями постоянная прибыль для всех видов приказов отмечена на меньшем количестве рынков. Прибыль при всех трех видах входов как в пределах, так и вне пределов выбор ки отмечена только на рынке леса. На рынке неэтилированного бензина все входы были прибыльны в пределах выборки, а входы по открытию и стоп-приказу были высокоприбыльны вне пределов выборки. На рынках кофе и какао получена прибыль при всех видах входов в пределах выборки, но только при входе по стоп-приказу вне выборки. При использовании входа по стоп-приказу как в пределах, так и вне пределов выборки рынки NYFE, серебра, палладия, сырой нефти, леса и кофе были высокоприбыльными. Как и ранее, рынки пшеницы были убыточными. Таким образом, показатели этой модели достаточно постоянны для успешного применения с использованием входа по стоп-приказу на избранных рынках. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60