ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Энциклопедия торговых стратегий

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПОНЯТИИ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ/ПЕРЕПРОДАННОСТИ Входы генерировались, когда осциллятор пересекал верхний порог вниз или нижний порог вверх. Эти модели являются противотрендовыми. Когда осциллятор указывает на импульс цен, направленный вниз, производится покупка. В противоположном случае производится продажа. В тестах от 1 до 6 использовались стохастический осциллятор и RSI, поскольку для них существуют стандартные пороги, часто применяемые вышеописанным способом. Тесты 1-3. Стохастические модели на основе понятия перекуп-ленности/перепроданности. Эти тесты оценивают работу модели с входом по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3). Использован оригинальный Быстрый %К по Лэйну, период - от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 1, 2 и 3 составили 25, 20 и 16 соответственно. Для стохастического осциллятора традиционные пороговые значения составляют 20 (нижнее) и 80 (верхнее). В целом эти модели несли тяжелые убытки как в пределах, так и вне выборки (табл. 7-3). Как и в предыдущих тестах, вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток со сделки). Процент прибыльных сделок (37% в пределах, 36% вне пределов сделки) также был макси мальным при использовании этого входа. Вход по стоп-приказу дал промежуточные результаты, по цене открытия - наихудшие. Торговая стратегия работала достаточно плохо в обеих выборках и на всех рынках. Вне пределов выборки небольшие прибыли были получены на рынке британского фунта и апельсинового сока со всеми видами входов, а при входе по стоп-приказу - на рынке леса, соевых бобов и живых свиней; отмечались еще некоторые неупорядоченные мелкие прибыли. В общем, эта модель принадлежит к числу худших из тестировавшихся. Назад

buy a variety of John Deere products online including John Deere Lawn Tractors.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60