В табл. 6-6

Энциклопедия торговых стратегий

В табл. 6-6

В табл. 6-6 представлены результаты для различных скользящих средних, моделей, приказов и выборок. Последние две колонки справа и последние четыре ряда цифр внизу являются усредненными. Цифры внизу усреднены по всем комбинациям разных типов скользящих средних и моделей. Данные в двух последних колонках справа усреднены по типам приказов. Лучшими моделями в пределах выборки были модель поддержки/сопротивления на основе простого скользящего среднего и модель поддержки/сопротивления на основе треугольного скользящего среднего с переднем взвешиванием. Система поддержки/сопротивления на основе простого скользящего среднего со стоп-приказом в отличие от других систем показала небольшие прибыли в обеих выборках: для данных в пределах выборки средняя сделка принесла прибыль $227, доход в процентах годовых равен 4,2%; соответствующие показатели для данных вне выборки равны $482 и 14,8%. Треугольное скользящее среднее с передним взвешиванием и стоп-приказом было прибыльным в выборке, но давало большие убытки вне пределов выборки. Обе модели, особенно в комбинации со стоп-приказом, давали относительно мало сделок; следовательно, их результаты статистически менее стабильны. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60