ТЕСТЫ МОДЕЛЕЙ

Энциклопедия торговых стратегий

ТЕСТЫ МОДЕЛЕЙ

ТЕСТЫ МОДЕЛЕЙ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ТРЕНДОМ Эта группа включает модели, построенные по принципу следования за трендом, с использованием скользящих средних. Модели различаются видом скользящих средних, правилами генерации сигналов и видами приказов, обеспечивающих вход. Использовались следующие виды скользящих средних: простые, экспоненциальные, треугольные с передним взвешиванием и модифицированные VIDYA. Исследованы системы простого пересечения цены и средней, пересечения двух скользящих средних, а также модели со входами на основе наклона графика скользящей средней. В качестве входов использовались лимитные, рыночные и стоп-приказы. Первые 12 тестов проведены на моделях, основанных на пересечении. Оптимизация состояла в прогонке периода быстрого скользящего среднего от 1 до 5 с шагом 1 и периода медленного скользящего среднего от 5 до 50 с шагом 5. Разумеется, период медленного среднего был всегда длиннее периода короткого. Проводилась оптимизация с лобовым подходом. Целью была максимизация соотношения риска/прибыли или, что то же самое, минимизация вероятности случайного происхождения прибылей. В тестах 13 - 24 испытывались модели, основанные на наклоне. В них оптимизация состояла в прогонке периода первого (т.е. единственного) скользящего среднего от 3 до 40 с шагом 1. Как и в тестах 1 - 12, максимизировалось соотношение риска/прибыли. Оптимизация проводилась только на данных в пределах выборки. Табл. 6-1 и 6-2 показывают прибыль или убыток по каждому из компонентов портфеля для каждого из тестов в пределах выборки (табл. 6-1) и вне пределов выборки (табл. 6-2). В столбце SYM указан рынок, первая строка - номер теста. Такое представление данных дает достаточно подробную информацию о прибыльности или убыточности рынков отдельных товаров; одно тире (-) означает умеренный убыток со сделки, т.е. $2000 - 4000. Два тире ( ) означают значительные убытки, т.е. более $4000. Аналогично, один плюс ( + ) означает умеренную прибыль, т.е. $1000 - 2000, а два плюса (+ +) - крупную прибыль, более $2000. Пустая ячейка означает убыток размером до $1999 или прибыль от 0 до $1000. В табл. 6-3 для всего портфеля приведены показатели прибыли в процентах годовых (ДОХ %) и среднего результата сделки ($СДЕЛ), распределенные по видам скользящих средних, моделей, входных приказов и выборке данных. Два правых столбца и четыре нижние строки - усредненные значения. В последней строке приведены данные, усредненные для всех сочетаний моделей и средних. Данные в правом столбце усреднены для всех видов приказов. Назад

клуб любителей мерседес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60