ВИДЫ МОДЕЛЕЙ С ВХОДОМ

Энциклопедия торговых стратегий

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ С ВХОДОМ

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ С ВХОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ СРЕДНЕМ Модель с входом, основанным на скользящем среднем, генерирует сигналы входа на основе просты" соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя скользящими средними. Существуют модели и следующие за трендом, и идущие против тренда. Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты и по крайней мере совпадают с событиями на рынке. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых; надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, лучше и, в общем, выгоднее, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент. Поскольку мы вынуждены использовать стандартные выходы и поскольку в реальной торговле любой серьезный трейдер будет использовать защитные остановки и управление капиталом, мы не будем тестировать простые модели скользящих средних, постоянно присутствующие на рынке. Впрочем, при использовании быстрых скользящих средних сигналы разворота позиции возникают раньше, чем стандартный выход закрывает сделки. Следующие за трендом входы на основе скользящих средних могут генерироваться различными способами. Одна из простых моделей основана на пересечении скользящих средних; трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его. Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение медленным: сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимется выше медленного, сигнал на продажу - когда опускается ниже. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество "ложных" пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов. Назад

форум мерседес 212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60