Вне пределов выборки

Энциклопедия торговых стратегий

Вне пределов выборки

Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% были прибыльными. График изменения капитала и другие результаты тестов показывают, что ухудшение вне пределов выборки было гораздо сильнее, чем у других моделей, основанных на пробое волатильности, использующих лимитные или даже рыночные приказы. Может ли избыточная оптимизация объяснить быстрое ухудшение результатов вне пределов выборки? Нет. Оптимизация может заставить изначально плохую систему показать хорошие результаты в пределах выборки. При этом эффективность системы вне выборки не изменится. Оптимизация часто меняет таким образом модели, которым не хватает реальной достоверности и которые во многом случайны. Чем мощнее реальная модель, тем лучше она будет работать после оптимизации. Как и в предыдущих примерах, эффекты подгонки под исторические данные - не единственная причина провала; эффективность снизилась задолго до окончания периода выборки. Ухудшение эффективности в данном случае можно приписать как излишней оптимизации, так и продолжающемуся росту эффективности рынка. Модель в пределах выборки была выгодна при работе с британским фунтом, немецкой маркой, швейцарским франком и иеной; вне выборки все рынки, кроме британского фунта, дали положительные результаты. Если бы велась торговля всеми валютами, кроме евродолларов и канадского доллара, то в обеих выборках была бы получена солидная прибыль; евродоллар понес большие убытки ввиду проскальзывания и входа по неоптимальной цене стоп-приказа. Дело в том, что долларовая волатиль-ность рынка евродоллара низка, поэтому требуется торговать большим количеством контрактов, что повышает расходы на сделку. Мазут принес прибыль, но на остальных рынках нефтепродуктов система получила убытки. Ухудшение результатов вне пределов выборки в некоторых случаях по сравнению с входом по лимитному приказу показывает, что с помощью стоп-приказа достаточно сложно войти в рынок по приемлемой цене. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60