Тест 9. Пробой волатильности с ис

Энциклопедия торговых стратегий

Тест 9. Пробой волатильности с ис

Тест 9. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Эта модель входит в рынок сразу же после точки пробоя при помощи стоп-приказа, включенного в модель входа. Преимущество модели в том, что вход производится немедленно; недостаток же состоит в том, что вход может быть достигнут не по самой выгодной цене, как в случае лимитного приказа, поскольку происходит исполнение множества стоп-приказов, расставленных на общеизвестных уровнях поддержки/ сопротивления. Во избежание множественных приказов в пределах бара использован стоп-приказ на основе последней цены закрытия, как и в тесте 6. Модель со стоп-приказом на пробое волатильности производит по купку, когда цены поднимаются выше верхней границы волатильности, и открывает короткую позицию, когда они опускаются ниже нижней границы волатильности. Оптимальные значения для трех параметров модели исследовались с помощью генетического оптимизатора, встроенного в C-Trader toolkit, предлагаемый Scientific Consultant Services, Inc. Минимальное соотношение риска/прибыли было достигнуто при множителе ширины среднего истинного диапазона 8,3, периоде скользящего среднего 11 и периоде среднего истинного диапазона atrlen 21; при этих параметрах годовая прибыль составила всего 11,6%. В пределах выборки проведено 1465 сделкок. Средняя длительность сделки - 6 дней. Система провела 40% прибыльных сделок со средней прибылью в сделке, равной $931. Только длинные позиции были прибыльными во всех комбинациях параметров. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60