Пробои на основе цен закрытия

Энциклопедия торговых стратегий

Пробои на основе цен закрытия

Пробои на основе цен закрытия Тест 1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия; вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день и стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитываются. Правила системы таковы: "Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует покупать", или же, соответственно, "Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать (открывать короткую позицию)". У этой системы только один параметр - период n, количество анализируемых дней. Количество контрактов для покупки или продажи (ncontracts) было выбрано таким, чтобы для данного рынка сохранялась долларовая волатильность, примерно соответствующая двум новым контрактам S&P 500 на конец 1998 г. Выходы производятся, когда случается пробой в направлении, противоположном текущей открытой позиции, или срабатывает стандартный выход (например, защитная остановка, целевая прибыль или выход по рыночной цене, если позиция была открыта дольше указанного количества дней). Защитная остановка определяется как входная цена плюс (для коротких) или минус (для длинных позиций) параметр mmstp, величина последних 50 дней. Границы целевой прибыли представляют собой входную цену плюс (для длинных) или минус (для коротких позиций) еще один параметр - ptlim, также связанный с величиной среднего истинного диапазона последних 50 дней. "Выход при закрытии" (вид рыночного приказа) представляет собой приказ, который отдается, если позиция удерживалась определенное количество дней (maxhold). Все выходные приказы исполняются только при закрытии; это ограничение позволяет избежать исполнения приказа при случайном внутридневном движении цены. Если бы выходы осуществлялись внутри ценового бара (дня), то существовала бы возможность отдать несколько приказов в одном баре. Моделирование такой ситуации невозможно, поскольку движение цен в пределах одного бара неизвестно, и, следовательно, порядок исполнения отданных приказов оказывается неопределенным. Средний истинный диапазон (мера волатильности) рассчитывается как среднее значение истинного диапазона за несколько предыдущих дней (в данном случае 50 дней). Истинный диапазон представляет собой наибольшую из следующих трех величин: разность между максимальной и минимальной ценами за день, разность между максимумом и ценой закрытия предыдущего дня и разность между ценой закрытия предыдущего дня и минимальной ценой текущего дня. Ниже приводится компьютерный код на C++ для системы пробоя канала по ценам закрытия со стандартной стратегией выхода. При расчете количества контрактов сплит S&P 500 отдельно не учитывался. Новый контракт считается идентичным предыдущему. Моделирование, тем не менее, корректно, если считать, что трейдер (а не симулятор) продает или покупает два новых контракта вместо одного старого: симулятор настроен так, что он продает вдвое меньше новых контрактов, чем следовало бы, но считает их размер удвоенным. На фьючерсных рынках иногда имеет место административная остановка торгов (запрет на дальнейший рост или падение цены), вызванная чрезмерным изменением цены, превышающим максимально допустимое изменение, установленное правилами данной торговой площадки. Наша программа определяет эти дни проверкой диапазона: нулевой диапазон (максимум равен минимуму) позволяет предположить малую ликвидность и, возможно, остановленные торги. Хотя эта схема не идеальна, при ее использовании в моделировании получаются результаты, похожие на реальную торговлю. Сбор точной информации о днях с ограниченной торговлей со всех бирж - задача практи- чески непосильная, поэтому мы использовали метод нулевого диапазона. Код позволяет проводить повторный вход в рынок при возникновении новых максимумов или минимумов. // // parms // dt // opn // hi // lo // els // vol // oi // dlrv // nb // ts // eqcls Выполнение тестирования модели набор набор набор набор набор набор набор набор набор [1..MAXPRM] [1..nb] [1..nb] [l..nb] [1..nb] [l..nb] [l..nb] [l..nb] [1..nb] количество дней ссылка на класс параметров дат в формате ГГММДД цен открытия максимальных цен минимальных цен цен закрытия значений объема значений открытого интереса средних долларовой волатильности в наборе данных торгового симулятора набор [l..nb] уровней капитала при закрытых позициях //объявляем локальные переменные static int cb, n, neontracts, maxhold; static float mmstp, ptlim, atr; // копируем параметры в локальные переменные для удобного обращения n = parms [1]; maxhold = 10; ptllm = 4.0; mmstp = 1.0; // параметр ширины канала // период максимального удержания позиции // целевая прибыль в единицах волатильности // защитная остановка в единицах волатильности // file - x09mod01.c // только для этого теста выставляем транзакционные издержки равными нулю ts.commission(0.0); ts.slippage (0.0); // проходим через бары (дни}, чтобы смоделировать реальную торговлю for(cb = 1; cb <= nb-1; cb++) [ //не открываем позиций до начала выборки //... то же самое, что установка MaxBarsBack в TradeStation if(dt[cb] < IS_DATE) { eqcls[cb] = 0.0; continue; } // выполняем ожидающие приказы и считаем кумулятивный капитал ts.update(opn[cb] , hi[cb], lo [cb] , cls [cb], cb) ; eqcls [cb] = ts.currentequity{EQ_CLOSETOTAL); // считаем количество контрактов для позиции //... мы хотим торговать эквивалентом долларовой волатильности //... равным 2 новым контрактам S&P-500 от 12/31/98 ncontracts = RoundToInteger(5673.0 / dlrv[cb]) ; if (ncontracts < 1) ncontracts = 1; // избегаем устанавливать приказы на дни с ограниченной торговлей if(hi[cb+1] == lo[cb+1]} continue; // file = x09mod01.c // пробой канала но основе цены закрытия с входом на завтрашнем открытии if (cls [cb]>Highest(cls,n,cb-l) && ts.position {) < = 0) { ts.buyopen('1' , ncontracts) ; } else if (cls [cb]=0) { ts . sellopen ('2 ', ncontracts) ; } // симулятор использует стандартную стратегию выхода atr = AvgTrueRange(hi, lo, cls, 50, cb} ; ts.stdexitcls('X', ptlim*atr, mmstp*atr, maxhold); ] // обрабатываем следующий день Этот код был скомпилирован и связан с оболочкой и библиотеками для разработчика; в TradeStation это называется "верификацией" системы. При помощи команд оболочки проводилась оптимизация параметра n с лобовым подходом. Лучшее по показателями риска/прибыли решение проверялось на данных, взятых вне пределов выборки. Оптимизация состояла в прогонке параметра n через значения от 5 до 100 с шагом в 5. Параметр защитной остановки mmstp был установлен на уровне 1 (т.е. одной единицы волатильности или среднего истинного диапазона), параметр целевой прибыли ptlim - на уровне 4 (4 единицы), а максимальный период удержания позиции maxdays был равен 10 дням. Эти значения использовались для стандартных параметров выхода во всех тестах методик входа, если не указано иначе. Чтобы осознать масштаб целевой прибыли и защитных остановок, укажем, что фьючерсы S&P 500 на конец 1998 г. имели средний истинный диапазон 17,83 пункта, или около $4457 за один новый контракт. Для первого теста комиссия и проскальзывание приняты равными нулю. Назад

Тогда двигатель Вашего автомобиля прослужит дольше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60