Результаты проверки.

Энциклопедия торговых стратегий

Результаты проверки.

Результаты проверки. В табл. 4-1 содержатся данные и статистические заключения по тестированию модели на данных вне выборки. Поскольку все параметры уже определены при оптимизации и проводился всего один тест, мы не рассматривали ни оптимизацию, ни ее последствия. За период с 1.01.1995 г. по 1.01.1997 г. система привела 47 сделок, средняя сделка дала прибыль в $974, что выше, чем в выборке, использованной для оптимизации! Видимо, эффективность системы сохранилась. Стандартное отклонение выборки составило более $6000, почти вдвое больше, чем в пределах выборки, по которой проводилась оптимизация. Следовательно, стандартное отклонение средней прибыли в сделке было около $890, что составляет немалую ошибку. С учетом небольшого размера выборки это приводит к снижению значения t-критерия по сравнению с полученным при оптимизации и к меньшей статистической значимости - около 14%. Эти результаты не слишком плохи, но и не слишком хороши: вероятность нахождения "скрытой неэффективности" рынка составляет более 80%. Но при этом серийная корреляция в тесте была значительно выше (ее вероятность составила 0,1572). Это означает, что такой серийной корреляции чисто случайно можно достичь лишь в 16% случаев, даже если никакой реальной корреляции в данных нет. Следовательно, и t-критерий прибыли/убытка, скорее всего, переоценил статистическую значимость до некоторой степени (вероятно, на 20 - 30%). Если размер выборки был бы меньше, то значение t составило бы около 0,18 вместо полученного 0,1392. Доверительный интервал для процента прибыльных сделок в популяции находился в пределах от 17 до приблизительно 53%. В общем, оценка показывает, что система, вероятно, сможет работать в будущем, но без особой уверенности в успехе. Учитывая, что в одном тесте вероятность случайности прибылей составила 31%, в другом, независимом, - 1 4 % (с коррекцией на оптимизацию 1 8 % ) , шанс того, что средняя сделка будет выгодной и система в будущем сможет работать, остается неплохим. Назад

лексус 570

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60