Результаты выходов

Энциклопедия торговых стратегий

Результаты выходов

Результаты выходов по описанным правилам для длинных и коротких позиций В табл. 15-5 приведены результаты торговли с помощью 10 лучших решений (длинные и короткие позиции), использующих МССВ и генетически разработанные сигналы выхода. Входы в рынок были случайными. В таблице отдельно показаны результаты длинных и коротких позиций. Дан ные также разбиты по номеру теста и по виду выборки. Символы В и ВНЕ означают результаты тестов на данных в пределах выборки и вне предел о в выборки соответственно. СТАНД означает тест с использованием т о л ь -ко МССВ, ГЕН - тест МССВ в сочетании с генетически разработанными правилами. В длинных позициях в пределах выборки добавление правил значительно снизило средний убыток в сделке - с $ 6 8 8 до $324. Процент прибыльных сделок повысился с 41 до 43%. Годовое соотношение риска/прибыли улучшилось с -0,35 до -0,17. Вне пределов выборки эффект генетически разработанных сигналов выхода сохранился, хотя и в меньшей степени. Средний убыток в сделке снизился с $1135 до $990. Процент прибыльных сделок повысился с 39 до 41 %.Соотношение риска/прибыли улучшилось с -0,61 до -0,60. В общем, добавление генетически разработанных правил к стандартной стратегии выходов себя оправдало. В отличие от нейронных сигналов выхода эффект сохранился вне пределов выборки, т.е. подгонка под исторические данные и избыточная оптимизация не имели решающего значения. В коротких позициях как в пределах, так и вне пределов выборки отмечен подобный положительный эффект. В пределах выборки добавление генетически разработанного сигнала выхода снизило средний убыток в сделке с $2084 до $1645. Процент прибыльных сделок не изменился. Как ни странно, годовое соотношение риска/прибыли ухудшилось с - 1 , 0 9 до - 1,15. В н е пределов выборки средний убыток в сделке значительно уменьшился: с $1890 до $1058. Процент прибыльных сделок вырос с 38 до 40%, а годовое соотношение риска/прибыли улучшилось с -1,02 до -0,73. Как и ранее, добавление генетически найденного правила выхода к системе МССВ доказало свою эффективность и вне пределов выборки. Назад

большой ассортимент размеры парео сертифицированный товар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60