Энциклопедия торговых стратегий
Энциклопедия торговых стратегий














Отчеты

Отчеты для каждой сделки Примеры отчетов для каждой сделки были созданы с использованием си-муляторов TradeStation (табл. 2-3) и C-Trader toolkit (табл. 2-4). Оба отчета описывают упоминавшуюся ранее систему пересечения скользящей средней. Так как рассматривался период с сотнями сделок, и полный отчет слишком длинный, из таблиц удалены большие объемы текста, помеченные многоточиями. Поскольку данные отчеты представлены только как иллюстрации, такие пропуски вполне допустимы. В отличие от отчета об эффективности, дающего общий обзор поведения торговой системы, детальный отчет, или отчет для каждой сделки, рассматривает в подробностях каждую из сделок, проведенную с моделируемым счетом. Минимальный отчет сопровождает каждую из сделок, включая даты входа и выхода (и время, если используются внутридневные данные), цены входа и выхода, позиции (длинные или короткие, количество контрактов) и прибыль или убыток от каждой сделки. Более обширный отчет для каждой сделки также будет включать информацию по виду использованного приказа (стоп-приказ, лимитный или рыночный приказ), по какой цене торгового дня приказ был исполнен (в начале, при закрытии или посередине), количество дней в каждой сделке, состояние счета на начало каждой сделки, максимальные благоприятные и неблагоприятные движения за каждую сделку и состояние счета при выходе из каждой сделки. Как и отчеты об эффективности, отчеты для каждой сделки могут быть представлены по-разному и могут основываться на различных определ ...[ ... ]
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМУЛЯТОРА Торговые симуляторы могут сильно различаться по таким показателям, как мощность, емкость и скорость. Скорость важна при выполнении многих тестов или проведении сложных оптимизаций, например генетических. Скорость также важна при разработке систем для портфельной торговли или при использовании длинных внутридневных серий данных с тысячами сделок и сотнями тысяч числовых данных. В некоторых случаях от скорости симулятора зависит сама возможность проведения анализа: ряд задач требует поистине огромного объема расчетов, недоступного для "медленных" программ. Емкость симуляторов определяет ограничения объема задач (количество баров данных, которое может загружаться или объем кода самой системы). Мощность симулятора - показатель, определяющий, как сложные тесты и задания могут выполняться на базах данных цен товаров или на целых портфелях, что важно для серьезной профессиональной торговли. Достаточно мощный симулятор требуется, например, для использования многих торговых моделей, приведенных в этой книге. ...[ ... ]
Наиболее важный фактор

Наиболее важный фактор, влияющий на скорость работы системы, - природа используемого языка: скриптовый или программный, т.е. определе ние, является ли программа скриптом или используется в интерпретаторе. Современные компиляторы языков общего назначения, таких как C++, FORTRAN и Pascal/Delphi, переводят написанную пользователем программу в высокоэффективный машинный код, пригодный для прямого исполнения процессором; это делает пакеты с использованием таких языков и компиляторов весьма быстрыми. С другой стороны, собственные интерпретируемые языки, такие как Visual Basic for Applications и Easy Language, должны переводиться и подаваться в процессор построчно при исполнении сложного, насыщенного циклами исходного кода. Каков же возможный выигрыш в скорости для компилируемого языка по сравнению с интерпретируемым? Мы слышали о системах, которые после перевода с собственного языка на C++ стали работать в 50 раз быстрее! ...[ ... ]
Емкость

Емкость Если скорость в основном зависит от работы с языком (интерпретируемым или компилируемым), то емкость главным образом от используемого 1 6 - или 32-битного программного обеспечения. Старые 16-битные программы часто зависят от предела в 64 кбайт, т.е. практически для тестирования системы может быть загружено не более 15 000 баров данных (около 4 дней тиковых или 7 недель 5-минутных данных S&P 500). Кроме того, если у системы код большого объема, будьте готовы получить сообщение, что программа с ней не может справиться. Современные продукты, написанные на FORTRAN или C++, работают с соответствующими компиляторами, что позволяет, например, загрузить для тестирования всю историю тиков S&P 500 с появления индекса в 1983 г., если, конечно, у компьютера достаточно памяти. Кроме того, практически нет ограничений на количество сделок, принимаемых системой, или на сложность и размер самой системы. Все современные компиляторы для FORTRAN, C++, Pascal/Delphi - полностью 32-битные программы, работающие под 32-битными операционными системами, такими как Windows 95, Windows NT или LINUX/ UNIX. Любой симулятор, работающий на основе таких компиляторов, способен работать с огромными объемами данных без труда. Поскольку большинство программных пакетов постоянно совершенствуется, проблема емкости становится все менее и менее принципиальной. ...[ ... ]
Мощность Различия в м

Мощность Различия в мощности симуляторов главным образом зависят от языка программирования. Для начала рассмотрим язык, но не в аспекте скорости компилируемых и интерпретируемых языков, а в аспекте его возможностей. Можно ли изящно и обстоятельно запрограммировать самую сложную торговую идею? Как правило, примитивные языки не дают всех возможностей, необходимых для кодирования наиболее сложных торговых стратегий. К сожалению, наиболее мощные языки сложнее всего изучать. Но если человеку удалось овладеть таким языком, как C + + , возможным становится практически все. Ваш текстовый процессор, программа работы с таблицами, броузер и сама операционная система, скорее всего, были исходно написаны на C++ или его предшественнике - Си. Такие языки, как C++ и Object Pascal (основа Borland Delphi), расширяемы и могут легко быть приведены в соответствие с требованиями разработки торговых систем с помощью использования библиотек и дополнительных компонентов. Языки Visual Basic и Easy Language, хотя и не обладают мощностью многоцелевых объектно-ориентированных языков вроде C++ и Object Pascal, более легки в изучении и имеют большинство необходимых возможностей. Гораздо слабее и не вполне достаточны для разработчика продвинутых систем макроязыки, встроенные в ряд популярных программ построения графиков, например MetaStock. Как правило, чем мощнее используемый язык, тем мощнее симулятор. Вопросы оформления также влияют на мощность симулятора, особенно важна модульность и расширяемость ...[ ... ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Hosted by uCoz