Энциклопедия торговых стратегий

Энциклопедия торговых стратегий

Интересно отметить

Интересно отметить, что даже в убыточных вариантах потери капитала были значительно меньше, чем встречавшиеся в разнообразных предыдущих тестах. При использовании рыночного входа по цене открытия капитал снижался до ноября 1988 г. До июля 1989 г. было восстановлено около 50% потерь, образуя U-образную модель со вторым пиком в районе ноября 1990 г. Затем наблюдалось довольно быстрое снижение до ноября 1992 г., после чего - более медленное падение капитала на протяжении всего остатка выборки и первой трети периода вне выборки. Это снижение закончилось в апреле 1996 г., и с тех пор до конца периода вне выборки капитал возрастал. При использовании входа по лимитному приказу капитал почти не изменился до января 1987 г., очень резко вырос до пика в мае 1987 г. и затем падал до ноября 1992 г. С этого времени до июля 1994 г. наблюдался резкий подъем, после чего наблюдались беспорядочные изменения без явного тренда. Использование входных стоп-приказов обеспечивало стабильный и сильный рост капитала до июня 1988 г., а затем наблюдалось падение до конца периода выборки и в течение первой трети периода вне выборки. ...[ ... ]

ГЛАВА 8 СЕЗОННОСТЬ

ГЛАВА 8 СЕЗОННОСТЬ 195 Минимум был достигнут в декабре 1995 г., а с тех пор и до февраля 1999 г. (конец данных) отмечен резкий подъем. При сравнении результатов различных рынков видно, что наиболее результативным был рынок неэтилированного бензина, где наблюдались устойчивые значительные прибыли и в пределах, и вне пределов выборки. С этой моделью также хорошо сочетался рынок палладия: входы по открытию и по лимитному приказу давали прибыль и в пределах, и вне пределов выборки, а вход по стоп-приказу был весьма прибылен в пределах выборки и нейтрален вне нее. Кроме этого, хорошим сезонным рынком оказался рынок живых свиней, прибыльный в пределах выборки для всех видов приказов. Вне выборки на этом рынке были прибыльны входы по лимитному приказу и стоп-приказу. Хорошо соответствовал сезонной модели рынок кофе: все три вида приказов давали прибыль в пределах выборки, входы по открытию и по стоп-приказу дали значительную прибыль вне пределов выборки. Кроме того, неплохо работала система и на рынке хлопка: вход по стоп-приказу обеспечил высокую прибыль и в пределах, и вне пределов выборки, и ни один вид приказов не принес значительных убытков в обеих выборках данных. То, что рынок неэтилированного бензина хорошо работал с данной моделью, неудивительно. Достаточно странно, что рынок мазута, потребность в котором сильно зависит от времени года, был прибыльным только с использованием входов по лимитному приказу в обеих выборках данных. На рынке кофе также существуют выра ...[ ... ]

Тестирование базовой модели

Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе Для модели, основанной на импульсе, проводилось сглаживание неинте-грированного сезонного временного ряда изменений цены при помощи центрированного простого скользящего среднего с периодом avglen. Центрированное СС не дает запаздывания, поскольку относительно текущего дня этот метод усредняет одинаковое количество прошлых и будущих точек данных. Использование этого метода оправдано для сезонных моделей, в которых оценка сезонного влияния на определенную дату основывается на данных старше одного года. Для этого сглаженного ряда сезонных изменений цены рассчитывается ряд средних абсолютных отклонений. Для этого рассчитывалось абсолютное отклонение для каждого дня. Затем ряд абсолютных отклонений усреднялся с помощью скользящего среднего с периодом 100 дней. Сигнал на покупку генерировался, если значение сезонного импульса данного дня плюс смещение (disp) превышало некое пороговое значение (thresh), умноженное на среднее абсолютное отклонение сезонного импульса. Сигнал на продажу генерировался, если сезонный импульс с учетом смещения был меньше произведения порогового множителя (thresh) и среднего абсолютного отклонения, взятого со знаком минус. Входы выполнялись при помощи различных приказов: в тесте 4 - вход по открытию, в тесте 5 - вход по лимитному приказу, в тесте 6 - по стоп-приказу. Оптимизировался период скользящего среднего, смещение и порог. Период прогонялся от 5 до 15 с шагом 5; смешение от 1 до 10 с шагом ...[ ... ]

Испытания модели, основанной на п

Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением Эти модели идентичны описанным выше основным моделям на пересечении, за исключением того, что решение о входе принимается только в том случае, когда сезонное поведение рынка подтверждается соответствующим значением стохастического Быстрого %К. Если пересечение свидетельствует о благоприятном моменте для покупки, покупка осуществляется только при значении Быстрого %К менее 25%. Это означает, что для генерации сигнала к покупке рынок должен находиться в состоянии снижения или быть вблизи сезонного минимума для покупки. Таким же образом продажа осуществляется, если значение Быстрого %К более 75%, что указывает на близость рынка к максимуму. Как и в других тестах, использованы стандартные выходы. В тесте 7 вход осуществлялся по открытию, в тесте 8 - по лимитному приказу, а в тесте 9 - по стоп-приказу. Оптимизация для этих тестов стояла в прогонке периода скользящего среднего avglen от 5 до 20 с шагом 5 (Р1) и смещения disp от 0 до 20 с шагом 1 (Р2). Для рыночного входа по открытию оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 7 для смещения. Для входа по лимитному приказу оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 6 для смещения. Для входа по стоп-приказу оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего среднего и 9 для смещения. При рассмотрении результатов каждой сделки использование подтверждения Быстрым %К ухудшило эффективность работы системы как в пр ...[ ... ]

Тесты модели

Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией Эта модель представляет собой аналог предыдущей, но с проведением дополнительных сделок в участках, где были возможны инверсии. Например, если пересечение средних давало сигнал на покупку, но Быстрый %К был выше уровня 75%, то подавался сигнал на продажу. В основе идеи лежало предположение о возможном обращении обычного сезонного цикла. Подобным же образом, если пересечение указывало на продажу, но Быстрый %К был менее 25%, то подавался сигнал на покупку. Эти сигналы выполнялись дополнительно к сигналам системы, основанной на пересечении с подтверждением. В тесте 10 использовался вход по цене открытия, в тесте И - вход по лимитному приказу, в тесте 12 - вход по стоп-приказу. Оптимизация для этих тестов состояла в прогонке периода скользящего среднего avglen от 5 до 20 с шагом 5 (Р1) и смещения disp от 0 до 20 с шагом 1 (Р2). Для входа по открытию оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 2 для смещения. Для входа по лимиту оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего среднего и 4 для смещения. Для входа по стоп-приказу оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего среднего и 9 для смещения. При рассмотрении входа по цене открытия график изменения капитала постоянно и плавно снижался от начала к концу всего набора данных. Для входа по лимитному приказу график изменения капитала также снижался, хотя общее падение капитала для этого вида приказа было поч ...[ ... ]

БУ грузовые шины http://www.baltiastroy.kiev.ua/. Продажа в Броварах и Украине.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60