МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Энциклопедия торговых стратегий

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ВЫХОДОВ Поскольку практически очевидна необходимость отдельных наборов правил для длинных и коротких позиций, мы провели два теста. В первом тесте система генерирует случайные входы в длинные позиции (сигналы к открытию коротких позиций игнорируются), а для выходов применяется МССВ, а также отдельные правила, которые разрабатываются генетическим алгоритмом. Во втором тесте все входы в длинные позиции игнорируются, открываются только короткие позиции. Делается попытка разработать правила, хорошо работающие в качестве дополнения к МССВ для коротких сделок. static void Model {float *parms, float *dt, float *opn, float *hi, float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) { // Выполняет случайные входы с модифицированным стандартным выходом // и с дополнительным генетически развитым "сигнальным выходом" // File = x21mod01.c // parms - набор [1..MAXPRM] параметров // dt - набор [1..nb] дат в формате ГГММДД // орn - набор [ 1..nb] цен открытия // hi - набор [1..nb] максимальных цен минимальных цен цен закрытия значений объема значений открытого интереса средних долларовой волатильности й в наборе данных класс торгового симулятора уровней капитала по ценам закрытия // объявляем локальные переменные static int rc, cb, ncontracts, maxhold, signal, ranseed; static float iranstp, ptlim, limprice, stpprice, entryprice; static int entryposted, entrybar, exitsignal, modeltype; static int rulel[MAXBAR+1], rule2[MAXBAR+1], rule3[MAXBAR+1]; static float exitatr[MAXBAR+1], rnum, thresh; static long iseed; // копируем параметры в локальные переменные для удобного обращения ranseed = parms[14]; // используется для инициализации случайной // последовательности modeltype = parms[15]; // 1=длинные позиции, 2=короткие позиции maxhold = 10; // период максимального удержания позиции ptlim =4.5; // целевая прибыль в единицах среднего истинного диапазона mmstp = 1.5; // защитная остановка в единицах среднего истинного диапазона // выполняем вычисления по всему объему данных, включая правила AvgTrueRangeS{exitatr,hi,lo,cls,50,nb); // средний истинный диапазон для / / выхода Rules{opn, hi, lo, cls, vol, oi, exitatr, nb, parms [1] , parms[2], parms[3], parms [4] , rulel); Rules (opn, hi, lo, cls, vol, oi, exitatr, nb, parms[5], parms[6], parms[7], parms[8], rule2); Rules (opn, hi, lo, cls, vol, oi, exitatr, nb, parms[9], parms[10], parms[11], parms[12], rule3); // запускаем генератор случайных чисел // ... используем различные случайные последовательности для каждого рынка // ... ts.model() возвращает индекс рынка (SP=1, YX=2, ...) iseed = -(ranseed + 10 * ts.model()); rnum = ran2(&iseed); // проходим через дни, чтобы смоделировать реальную торговлю for(cb = 1; cb <= nb; cb++) ( // не открываем позиций до начала периода выборки // ... то же самое, что установка MaxBarsBack в TradeStation if(dt[cb] < IS_DATE) ( eqcls[cb] = 0.0; continue; ] // выполняем ожидающие приказы и считаем кумулятивный капитал rc = ts.update(opn[cb], hi[cb], lo[cb], cls[cb),cb); if(rc != 0) nrerror("Trade buffer overflow"); eqcls[cb] = ts.currenteguity(EQ_CLOSETOTAL); // считаем количество контрактов для позиции // ... мы хотим торговать эквивалентом долларовой волатильности // ... 2 новых контрактов на S&P-500 от 12/31/98 ncontracts = RoundToInteger(5673.0 / dlrv[cb]); if(ncontracts < 1) ncontracts = 1; // избегаем устанавливать приказы на дни с ограниченной торговлей if(hi[cb+l] == lo[cb+l]) continue; signal = 0; rnum = ran2 (Stiseed) ; if (rnum < 0.025 && modeltype == 2) signal = -1; // случайный короткий вход else if (rnum > 0.975 && modeltype == 1) signal = 1; // случайный длинный вход // входим в сделки по цене открытия entryposted = 0; if(ts.position() <= 0 && signal == 1) ( ts.buyopen('1', ncontracts); entryposted = 1; entryprice = opn[cb+l]; entrybar = cb + 1; } else if(ts.position() >= 0 && signal == -1) { ts.sellopen('2', ncontracts); entryposted = -1; entryprice = opn[cb+l] ; entrybar = cb + 1; } // выходим из сделок, используя модифицированный стандартный выход // вместе с нейросетевым выходом exitsignal = rulel[cb] && rule2[cb] && rule3[cb]; if(entryposted > 0} { // инициализация и выходы для длинных позиций в день входа limprice = entryprice + ptlim * exitatr[cb]; stpprice = entryprice - mmstp * exitatr[cb]; ts.exitlonglimit{'A' , limprice); ts.exitlongstop('B', stpprice); if(exitsignal) ts.exitlongclose('C') ; } else if{entryposted < 0) { // инициализация и выходы для коротких позиций в день входа limprice = entryprice - ptlim * exitatr[cb]; stpprice = entryprice + mmstp * exitatr[cb) ,o ts.exitshortlimit('D', limprice); ts.exitshortstop('E' , stpprice); if(exitsignal) ts.exitshortclose('F') ; } else ( // выходы после дня входа if(ts.position()> 0) [ // длинные позиции ts.exitlonglimit('G' , limprice) ; ts.exitlongstop('H', stpprice); if(cb-entrybar >= maxhold)|| exitsignal) ts.exitlongclose('I') ; } else if(ts.position() < 0) [ // короткие позиции ts.exitshortlimit('J' , limprice); ts.exitshortstop('K' , stpprice); if(cb-entrybar >= maxhold || exitsignal) ts.exitshortclose('L'); } ) // обрабатываем следующий день Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60