РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Энциклопедия торговых стратегий

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЙРОННОГО ВЫХОДА Результаты базовой с и с т е м ы В табл. 15-1 приведены результаты работы МССВ. Порог был установлен достаточно высоко, чтобы сеть не генерировала никаких выходов. Эта таблица идентична табл. 14-1 при оптимальных значениях фиксированной защитной остановки и целевой прибыли. В таблице: ВЫБ - часть образца данных (В - в пределах, ВНЕ - вне пределов выборки); ПРИБДЛ - общая прибыль длинных сделок, в тысячах долларов; ПРИБКР - общая прибыль коротких сделок, в тысячах долларов; Ф.ПРИБ - фактор прибыли; ДОХ % - прибыль в процентах годовых; Р/ПРИБ - годовое соотношение риска/прибыли; ВЕР - ассоциированная вероятность статистической достоверности; СДЕЛ - число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% - процент прибыльных сделок; $СДЕЛ - средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ - средняя длительность сделки в днях. Между эффективностью системы в пределах и вне пределов выборки существует очевидная взаимосвязь. Средняя сделка принесла убыток $1581 в пределах и $1580 вне пределов выборки; процент прибыльных сделок на обеих выборках составил 39%. Соотношения риск/прибыль составили -1,46 в пределах и -1,45 вне пределов выборки. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60