СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Энциклопедия торговых стратегий

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАИЛУЧШЕЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ В табл. 14-7 приводится эффективность лучшей стратегии выхода (с экспоненциальной защитной остановкой, динамической целевой прибылью и расширенным до 30 дней ограничением времени) на различных рынках. Представлены результаты как в пределах, так и вне пределов выборки. В обеих выборках данных рынок NYFE был прибылен в длинной позиции. И в пределах, и вне пределов выборки получены значительные прибыли на рынке откормленного скота - в пределах выборки для длинных и коротких позиций, вне выборки - только для коротких позиций. И в длинных, и в коротких позициях как в пределах, так и вне пределов выборки был прибылен рынок живых свиней. Рынки немецкой марки и иены были прибыльны в пределах выборки только в длинных позициях, вне пределов выборки эти рынки были убыточны. Исключением была небольшая прибыль в коротких позициях на рынке иены, недостаточная для покрытия убытков длинных позиций. Длинные позиции на рынке леса были высокоприбыльными в пределах выборки, но вне пределов выборки прибыль была незначительной. Наиболее эффективными были рынки откормленного скота и живых свиней, на которых была получена реальная прибыль даже несмотря на случайные входы. В пределах выборки на рынке откормленного скота получена годовая прибыль 10,9%, а на рынке живых свиней 15,5%. Вне пределов выборки прибыль составила 43,1 и 31,9% соответственно. Результаты вне пределов выборки были выше, но это может быть вызвано меньшим объемом данных и меньшим количеством сделок, проведенных вне выборки. Назад

игры бесплатно вы можете скачать прямо с нашего сайта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60