Тестирование

Энциклопедия торговых стратегий

Тестирование

Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС В этой модели используются три параметра: исходная защитная остановка для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет относительную скорость движения уровня защитной остановки по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего. Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска. В табл. 14-4 показана эффективность портфеля как функция сдвига СИДС и степени адаптации - наиболее важных параметров модели. Параметр исходной остановки был зафиксирован на уровне оптимального решения, т.е. 2.5. Модель также была не очень чувствительна к изменениям параметров, причем наблюдалось некоторое взаимодействие между значениями, чего и следовало ожидать: чем меньше период скользящего среднего (степень адаптации), тем больше должен быть сдвиг СИДС, чтобы обеспечить разумное расстояние между ценой и защитной остановкой и поддерживать эффективность модели на приемлемом уровне. Лучшее решение в табл. 14-1 соответствует СИДС = 1 и степени адаптации 0,3 (приблизительно соответствует 5-дневному скользящему среднему). Наконец-то получена защитная остановка, дающая ощутимо лучшие результаты: со- отношение риска/прибыли составило - 1,36, процент прибыльных сделок 37% и средний убыток со сделки - $1407. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60