Тестирование защитной остановки

Энциклопедия торговых стратегий

Тестирование защитной остановки

Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума В этом тесте (modeltype = I) параметр начальной защитной остановки (НАЧСТП) управляет максимальной близостью уровня остановки к цене в первый день. Он прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5. Каждая строка в табл. 14-2 представляет данные об эффективности каждого из значений НАЧСТП в пределах выборки. В последней строке указана эффективность лучшего из найденных значений вне пределов выборки. Таблица имеет те же обозначения, что и другие таблицы оптимизации в этой книге (МПАД означает максимальное падение капитала в тысячах долларов). Судя по результатам, эта защитная остановка постоянно располагалась слишком близко, на что указывает сниженный по сравнению с основной стратегией МССВ процент прибыльных сделок. В предыдущем тесте наилучшее решение (при mmstp 1,5, ptlim 4,5) давало 39% прибыльных сделок, при соотношении риска/прибыли -1,46 и приносило средний убыток в сделке $1581. В этом тесте лучшее решение давало только 28% прибыльных сделок в пределах и 29% вне пределов выборки. Многие потенциально прибыльные сделки (в том числе сделки, которые были бы прибыльны с оптимальной фиксированной защитной остановкой МССВ) были превращены в малоубыточные. Близость расположения этой защитной остановки также подтверждается небольшой средней длительностью сделки (4 дня) по сравнению с обычными 6 - 8 днями. Среднее соотношение риска/прибыли ( - 2,52 в пределах и -2,38 вне выборки) и средний убыток в сделке ($1864 в пределах и $1818 вне пределов выборки) также были значительно хуже, чем при оптимальной фиксированной защитной остановке. Метод ММ/ММ с периодом 2 дня однозначно малоэффективен, и ему следует предпочесть фиксированную остановку, найденную с помощью оптимизации, как это было сделано ранее (табл. 14-1). Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60