ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАН

Энциклопедия торговых стратегий

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАН

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ОСТАНОВКОЙ И ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛЬЮ В стратегии МССВ величины защитной остановки и целевой прибыли были фиксированы на достаточно произвольном и, возможно, неоптимальном уровне. Что произойдет, если протестировать ряд значений этих параметров в поисках оптимального сочетания? В данном тесте положение защитной установки управления капиталом прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5. Целевая прибыль прогоняется от 0,5 до 5 с шагом 0,5. Под защитной остановкой и целевой прибылью понимается произведение указанного числа на средний истинный диапазон определенного количества последних торговых дней. float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) { // Выполняет случайные входы с вариациями // модифицированного стандартного выхода. Эта модель тестирует // МСС, используя вариации в параметрах. // File = x20mod01.c // parms - набор [1..MAXPRM] параметров // dt - набор [l..nb] дат в формате ГГММДД // орn - набор [l..nb] цен открытия // hi - набор [l..nb] максимальных цен // 1о - набор [ 1..nb] минимальных цен // cls - набор [l..nb] цен закрытия // vol - набор [1..nb] значений объема // oi - набор [1..nb] значений открытого интереса // dlrv - набор [1..nb] средних долларовой волатильности // nb - количество дней в наборе данных // ts - ссылка на класс торгового симулятора // eqcls - набор [l..nb] уровней капитала по ценам закрытия // объявляем локальные переменные static int rc, cb, neontracts, maxhold, signal, ranseed; static float mmstp, ptlim, lirnprice, stpprice; static int entryposted, entrybar; static float exitatr[MAXBAR+1] , rnum, entryprice; static long iseed; // копируем параметры в локальные переменные для удобного обращения ptlim = parms[1]; // целевая прибыль в единицах среднего истинного // диапазона mmstp = parms[2]; // защитная остановка в единицах среднего истинного // диапазона maxhold = parms[3]; // период максимального удержания позиции ranseed = parms[8]; // используется для инициализации случайной // последовательности // выполняем вычисления по всему объему данных AvgTrueRangeS(exitatr,hi,lo,cls,50,nb); // средний истинный диапазон для // выхода // очищаем генератор случайных чисел // ... используем различную случайную последовательность для каждого //инструмента // ... ts.model() возвращает индекс рынка (SP=1, YX-2, ...) iseed = -(ranseed + 10 * ts.model()); rnum = ran2(&iseed); // проходим через дни, чтобы смоделировать реальную торговлю for(cb = 1; cb <= nb; cb++) ( // не открываем позиций до начала периода выборки // ... то же самое, что установка MaxBarsBack в TradeStation if(dt[cb] < IS_DATE) { eqcls[cb] = 0.0; continue; } // выполняем ожидающие приказы и считаем кумулятивный капитал rc = ts.update(opn[cb], hi[cb], lo[cb], cls[cb], cb) ; if(rc != 0) nrerror("Trade buffer overflow"); eqcls[cb] = ts.currentequity(EQ_CLOSETOTAL); // считаем количество контрактов для позиции // ... мы хотим торговать эквивалентом долларовой волатильности // ... 2 новых контрактов на S&P-500 от 12/31/98 ncontracts = RoundToInteger(5673.0 / dlrv[cb]); if(ncontracts < 1) ncontracts - 1; // избегаем устанавливать приказы на дни с ограниченной торговлей if(hi[cb+l] == lo[cb+l]) continue; // генерировать "стандартные" случайные сигналы входа signal = 0; rnurn = ran2(&iseed) ; if(rnum < 0.025) signal = -1; // случайный короткий вход else if (rnum > 0.975) signal = 1; // случайный длинный вход // входим в сделки по цене открытия entryposted = 0; if(ts.position!) <= 0 && signal == 1) ( ts.buyopen('1' , ncontracts}; entryposted = 1; entryprice = opn[cb+l]; entrybar = cb + 1; } else if(ts.position)) >= 0 && signal == -1) { ts.sellopen('2' , ncontracts) ; entryposted = -1; entryprice = opn[cb+l]; entrybar = cb + 1 } // выходим из сделок, используя модифицированный стандартный выход if(entryposted > 0) { // инициализация и выходы для длинных позиций в день входа limprice = entryprice + ptlim * exitatr[cb]; stpprice = entryprice - mmstp * exitatr[cb]; ts.exitlonglimit{'A' , limprice); ts.exitlongstop('B', stpprice); } else if(entryposted < 0) { // инициализация и выходы для коротких позиций в день входа limprice = entryprice - ptlim * exitatr[cb]; stpprice = entryprice + mmstp * exitatr[cb]; ts.exitshortlimit('С' , limprice); ts.exitshortstop('D' , stpprice); } else { // выходы после дня входа if (ts-position{) > 0) { // длинные позиции ts.exitlonglimit('F' , limprice); ts.exitlongstop('G', stpprice); if(cb-entrybar >= maxhold) ts.exitlongclose('E'); } else if(ts.position() < 0) ( // короткие позиции ts.exitshortlimit('I' , limprice); ts.exitshortstop('J' , stpprice); if(cb-entrybar >= maxhold) ts.exitshortclose('H') ; } } } // обрабатываем следующий день ) Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60