НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВ

Энциклопедия торговых стратегий

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВ При создании исходной ССВ (а также при последующей модификации с использованием лимитных приказов целевой прибыли и защитных остановок внутри дня) расположение защитной остановки и целевой прибыли было произвольно и жестко установлено. Для длинных входов защитная установка управления капиталом располагалась на уровне одного среднего истинного диапазона ниже цены входа, а целевая прибыль - на уровне четырех средних истинных диапазонов выше цены входа. Для коротких входов расположение было обратным. Мы пытались разместить защитную установку достаточно близко к цене входа для максимально быстрого прекращения убыточных сделок, а целевую прибыль - достаточно далеко, чтобы не терять прибыль благоприятных сделок. Первый из нижеприведенных тестов исследует влияние защитной остановки и целевой прибыли при подстройке этих произвольно выбранных значений. Второй набор тестов изучает возможность замены фиксированной защитной установки в МССВ на подвижную. Минимальная конфигурация МССВ не обладает привлекательными чертами - в частности, для трейдера желательно получить хотя бы минимальную прибыль со сделки, а не ждать, пока она станет убыточной. Такая фиксация прибыли может быть обеспечена следящей защитной остановкой: вместо размещения защитной остановки на некотором расстоянии от цены входа остановка перемещается вместе с ценой в направлении открытой позиции, когда сделка становится выгодной. Когда цены движутся в благоприятном направлении, вместе с ними движется и уровень защитной остановки, защищая часть потенциальной прибыли. Если рынок разворачивается, то сделка будет закрыта не с убытком (как было бы при фиксированной защитной остановке), а с прибылью, если следящая защитная остановка вошла в прибыльную ценовую область. Существует ряд стратегий размещения и перемещения уровня защитной остановки, предназначенных для избежания убыточного закрытия прибыльных сделок и фиксации максимальной части нереализованных прибылей, которые Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60