Отчеты об эффективности системы
В качестве примера итогового отчета об эффективности системы, мы приготовили два отчета, полученных при тестировании уже упоминавшейся системы пересечения скользящей средней. Табл. 2-1 представляет собой отчет о системе, написанной и проработанной на TradeStation, а т а б л . 2 - 2 - отчет о системе, созданной с помощью C-Trader. В обоих случаях параметр длины скользящей средней был установлен равным 4.
Большинство отчетов разбивают данные на показатели для длинных позиций, коротких позиций и всех позиций вместе. Кроме того, указываются прибыль, риск и стиль торговли. Факторы прибыли включают прибыль от всех прибыльных сделок, максимальную прибыль в одной сделке и среднюю прибыль в одной сделке. Факторы риска включают убыток от всех убыточных сделок, максимальный убыток в одной сделке, средний убыток в одной сделке и максимальное падение капитала, находящегося на моделируемом счете. Факторы риска и прибыли отражаются на показателях общей прибыли (или общего убытка) системы во всех сделках, средней прибыли (убытка) в одной сделке, соотношения средней прибыльной и убыточной сделок, фактора прибыльности (общей прибыли, деленной на общий убыток) и общего дохода (за год или без определения времени) моделируемого счета.
Назад