Фильтр трендов ADX

Энциклопедия торговых стратегий

Фильтр трендов ADX

Фильтр трендов ADX Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне "пилообразной" торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор трендов ADX. Тест 12, например, исследует прибыльность индикатора ADX по Уайлдеру. Тест 12. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов. Использована та же модель, что и в тестах 10-11; вместо ограничения длинными позициями или валютными рынками добавлен фильтр сигналов на наличие трендов по методу ADX или усредненного направленного движения (Wilder, 1978). Возможно, отсеивание рынков, где нет тренда, "пилообразной" торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается су ществующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда. // file = x09mod12.c // модель, основанная на пробое волатильности, с входом по лимитному приказ // и 18-дневный фильтр тренда ADX band_width = bw * atr[cb-l]; center_price = xmavg[cb-1]; upper_band = center_price + band_width; lower_band = center_price - band_width; limprice = 0.5 * (hi [cb] + lo[cb]); trending = adx[cb] > Highest(adx, 6, cb-1); if(trending && cls[cb] > upper_band && ts.position() <= 0) { ts. buylimit('1', limprice, ncontracts); } else if (trending && cls[cb] < lower_band && ts.position() >= 0) { ts. selllimit('2', limprice, ncontracts); } // симулятор использует стандартную стратегию выхода tmp = exitatr[cb]; ts.stdexitcls('X', ptlim*tmp, mmstp*tmp, maxhold); Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель ширины среднего истинного диапазона - 2,6; период скользящей средней - 8; период среднего истинного диапазона - 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптимизации) . Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около $4500. Вне пределов выборки система понесла $2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила - 20,9% - один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время. Большинство рынков валют, мазут, кофе, лес и 10-летние казначейские бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S&P 500, пшеница и золото были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пределах выборки. Устойчивая прибыльность валют, нефтепродуктов и кофе соответствует наблюдавшейся ранее. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60