Тест 8. Пробой волатильности

Энциклопедия торговых стратегий

Тест 8. Пробой волатильности

Тест 8. Пробой волатильности с использованием входа по лимитному приказу. Эта модель пытается открыть длинную позицию на следующий день после пробоя с помощью лимитного приказа в случае, если цена закрытия торгового дня была выше, чем текущей уровень цен плюс ширина среднего истинного диапазона. Текущая цена определяется экспоненциальным скользящим средним с периодом malen, рассчитанным по ценам закрытия. Множитель ширины среднего истинного диапазона обозначается как bw, а количество дней, по которым производится расчет среднего истинного диапазона, обозначено как atrlen. Цена для лимитного приказа, размещаемого на следующий день, приравнивается к средней цене торгового дня, когда произошел пробой. Оптимизация проводилась так же, как и в тесте 7. Для всех сочетаний параметров длинные позиции были выгоднее (или хотя бы менее убыточными), чем короткие. Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при параметре bw, равном 3,7, периоде скользящего среднего 22 и периоде среднего истинного диапазона atrlen 41: при этих параметрах годовая прибыль составила 48,3%. Вероятность случайности прибыли составила менее 0,02% (после коррекции для 100 тестов- менее 13%). В пределах выборки проведено 1244 сделки. Средняя длительность сделки составила 7 дней. Система провела 45% прибыльных сделок со средней прибылью в сделке $3616. И длинные, и короткие позиции были прибыльными. Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60