Тест 3. Система на основе пробоя

Энциклопедия торговых стратегий

Тест 3. Система на основе пробоя

Тест 3. Система на основе пробоя цены закрытия, вход по лимитному приказу на следующий день, расходы на сделки учитываются. Для улучшения эффективности модели путем контроля над проскальзыванием и получения входов по более выгодной цене мы использовали лимитный приказ для входа на следующий день по указанной или более выгодной цене. Полагая, что рынок скорректирует по крайней мере полови ну ценового диапазона дня, в который был произведен пробой (cb), перед тем как продолжить дальнейшее движение, мы размещаем лимитный приказ (limprice) на уровне середины этого диапазона. Поскольку большая часть кода остается неизменной, приведем только наиболее сильно изменившиеся участки: // file = x09mod03.c // пробой канала на основе только цен закрытия // используя лимитный приказ limprice = 0.5 * (hi[cb] + lo [cb]); с входом на следующий день if (cls[cb]>Highest(cls,n,cb-l) && ts.position{)<=0) { ts.buylimit('1' , limprice, ncontracts); ) else if (cls[cb]=0) { ts.selllimit('2', limprice, ncontracts); ) // симулятор использует стандартную стратегию выхода atr = AvgTrueRange{hi, lo, cls, 50, cb} ; ts.stdexitcls ('X', ptlim*atr, mmstp*atr, maxhold); Назад

Медицинский центри Medical Club Киев, Багговутовская, 14 гинекология в киеве на левом берегу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60