СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Энциклопедия торговых стратегий

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ Разобравшись с некоторыми основными положениями, рассмотрим применение статистики при разработке и оценке торговых систем. Примеры, приведенные ниже, основаны на системе, которая была оптимизирована на некоторой выборке данных и затем тестировалась вне пределов выборки. Оценка на данных вне пределов выборки будет рассмотрена перед оценкой на основе выборки, поскольку ее статистический анализ проще (и аналогичен анализу неоптимизированной системы), в нем не требуются поправки на оптимизацию или множественные тесты. Система представляет собой модель торговли индексом S&P 500, основанную на лунном цикле, и была опубликована нами ранее (Katz, McCormick, июнь 1997). Код для системы в формате TradeStation приведен ниже: DefineDLLFunc:"SCSIWA.DLL",LONG,"SA_MoonPhaseDate",LONG,LONG; Inputs: Ll(0); Vars: FullMoonDate(O) , NewMoonDate(0) , Trend(O); { Функция возвращает дату следующей полной или новой луны ) FullMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 2); NewMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 0) ; Value1 = 0; If (Date < FullMoonDate) And (Date Tomorrow >= FullMoonDate) Then Valuel = 1; (Полная луна сегодня вечером или завтра) Value2 = 0; If (Date < NewMoonDate) And (Date Tomorrow >= NewMoonDate) Then Value2 = 1; {Новая луна сегодня вечером или завтра] If Valuel[L1] > 0 Then Buy At Market; If Value2[L1] > 0 Then Sell At Market; Назад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60